Data Science & Actuarial Science

Die Digitalisierung sowie die neuen tech­nologischen Entwicklungen haben einen starken Einfluss auf Gesellschaft und Wirtschaft. Auch die Versicherungsbranche ist von diesen Veränderungen stark betroffen. Damit verändern sich auch der Alltag und die Tätigkeiten eines Aktuars.

Die wichtigsten Aspekte des Aktuars sind die Modellierung, die Erkennung und das Managen von Finanz- und Versicherungsrisiken. Für diese Aufgaben sind die Kenntnisse im Bereich Mathematik, Statistik, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften entscheidend. Durch die neuen technologischen Möglichkeiten bekommen auch Kompetenzen in den Bereichen Data Science und Machine Learning eine große Bedeutung.

Analysen zeigen, dass der Big-Data-Sektor parallel zum zunehmenden Datenvolumen der Unternehmen weiterhin schnell wächst. Die weltweiten Umsätze für Big Data haben sich in den letzten fünf Jahren verdreifacht und werden sich voraussichtlich bis 2021 wieder verdreifachen.

Aktuare und Datenwissenschaftler haben viele verwandte Aufgaben und verfügen über ähnliche Ausbildungen und Fähigkeiten. Sie verwenden viele der gleichen Techniken bei der Analyse von Daten, um fundierte Vorhersagen über die Zukunft zu treffen. Zu den Techniken gehören Statistik, Datenvisualisierung und Mustererkennung.

Algorithmen für Machine Learning und Data Science können in den folgenden Bereichen der Versicherungsmathematik eingesetzt werden:

-Pricing (GLM/Random Forests/Neural Networks)

-Verlust- und Risikoprognosen

-Aufdeckung betrügerischer Ansprüche

-Automatisierung und Planung versicherungsmathematischer Berichterstattungsprozesse

-Zeitraffervorhersagen

-Proxy-Modellierung in der Lebensversicherung

-Visualisierungen von Modellergebnissen und Daten.

Die Anwendung datenwissenschaftlicher Techniken erhöht das Niveau der Vorhersagegenauigkeit des Modells, automatisiert und beschleunigt die Berichterstellungsprozesse. Die ständige Überwachung und Validierung versicherungsmathematischer Modelle wird erheblich vereinfacht und kontrolliert. Dies wiederum minimiert das Risiko, senkt die Kosten, was zu niedrigeren Versicherungspreisen, höherem Eigenkapital und Wettbewerbsvorteilen führt.

Durch diese technologischen Fortschritte müssen sich die Aktuare stärker auf diesem Gebiet fortbilden, um Kompetenzen in neuen Technologie-Bereichen zu beherrschen und diese in ihre Aufgaben in der Finanz- und Versicherungsbranche zu integrieren.